说明
动量交易策略，动量是物体质量和速度的乘积，一方面描述了物体的运动状态，另一方面也描述了惯性的大小。
在证券市场上，我们也可以将证券价格与运动对象进行比较。当价格上涨时，可以说价格有上涨的动力，当价格下跌时，它有下跌的动力。在运动状态发生变化之前，这种动量可能会继续上升或下降。
1、股票资产组合的中期收益是可持续的，即中期价格具有向某一方向波动的动态效应。
2、python利用今天的价格减去一段时间间隔(m期)之前的价格，作差法求动量。
实例
#导入相关模块
importnumpyasnp
importtushareasts
importpandasaspd
importmplfinanceasmpf
importmatplotlib.pyplotasplt
token='Yourtoken'#输入您的接口密钥，获取方式及相关权限见Tushare官网。
pro=ts.pro_api(token)
df=pro.daily(ts_code='000001.SZ')#daily是tushare的股票数据接口。
pro=ts.pro_api(token)
df=pro.daily(ts_code='000001.SZ')#daily是tushare的股票数据接口。
#将获得的DataFrame数据标准化，转化为一种方便自己使用的标准格式。
df=df.loc[:,['trade_date','open','high','low','close','vol']]
df.rename(
columns={
'trade_date':'Date','open':'Open',
'high':'High','low':'Low',
'close':'Close','vol':'Volume'},
inplace=True)#重定义列名，方便统一规范操作。
df['Date']=pd.to_datetime(df['Date'])#转换日期列格式，方便绘图
df.set_index(['Date'],inplace=True)#以日期列为行索引
df=df.sort_index()#倒序，因为Tushare的数据是最近的交易日数据显示在Dataframe上方，所以X轴从左到右的时间序列可以在倒序后增加。以上是python中使用动量交易策略的方法，希望对大家有所帮助。更多Python学习指导：python基础教程
本文教程操作环境：windows7系统Python 3.9.1，DELL G3电脑。